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目標利益を安定して達成する投資家になるためのステップ

Vトレーダーへの道

安定した利益を上げて行くにはどうしたらよいでしょうか。 安定して目標利益を取るトレーダー(Vトレーダー)にすぐになろうとするのは現実的ではないです。 次のようなステップを踏んでいくと良いそうです。

Vトレーダーになるためのステップ

  • 負けないトレーダーになる
  • 勝てるトレーダーになる
  • 安定して勝てるトレーダーになる

負けないトレーダーになる

負けないトレーダーとは、資金管理・リスク管理ができるトレーダーです。
多くのトレーダーはいつ買うか、売るかばかりに関心が向いています。
この技術は、トレードを続けていく中で自然と見についていきますが、資金管理・リスク管理はキチンと学ばない限り、いつまでたっても身につけられません。
金管理・リスク管理を身につけて、大負けしないトレーダーにまずなることが一番重要です。

勝てるトレーダーになる

勝てるトレーダーとは、トレードをギャンブルではなく、確率のビジネスとして捉えられるトレーダーです。
テクニカル分析により、確率的に有利な局面(エッジがある局面)を見つけ出し、トレードを仕掛け、当たり外れはあるものの、最終的は勝っていく。

安定して勝てるトレーダーになる

安定して勝てるトレーダーとは、年間利益目標を狙いすまして実現出来るトレーダーです。
そのためにはトレードルールを作り、そのトレードルールからはじき出されるトレードエッジ(TE)を元に年間利益目標を立てられるようにすることが大切です。

トレードエッジ(TE)の計算式

TE = 勝率 × 平均利益 - 負け率 × 平均損失

TEとは、1回のトレードにおける利益(期待値)なので、これがプラスならば、勝てますが、
マイナスならば、必ず負けます。トーレド回数が増えれば増えるほど、この結果は確かなものになります。(大数の法則)
この安定して勝てるトレーダーになるということが最終目標となります。

Vトレーダーとなるための準備

  • 投資資金を明確にする
  • 目標利益を設定する
  • 狙い澄まして儲けるための勝利の方程式の作り方

投資資金を明確にする

目標利益を達成したか判断できるように、投資資金を明確にする。

  • 投資資金の元金を決める
  • その年の投資資金を途中で増やしたり、減らしたりしない

元金の変化により、利益を把握できる。投資資金を増減させるとその年のトレードが 順調なのか不調なのかが判断つかなくなってしまう。

目標利益を設定する

  • 今年の目標額が明確でないとトレードで成功を収めることはできない。
  • トレードの習熟度、投資資金に応じた目標設定を行う必要がある。
  • コンスタントな利益獲得ができる目標設定を行う。1年目は2000千万の収益、2年目は1000千万の損失ではなく、毎年500万の収益を上げていけるような目標設定、トレードを行う。
  • 利益目標が大きければ、リスクは上がり、小さければ、リスクは抑えることができる。ノーリスク、ハイリターンはない。

狙い澄まして儲けるための勝利の方程式の作り方

下記の場合のシミュレーションをしてみます。
投資資金:1000万円
年間利益:300万円
銘柄:1つ
年間トレード回数:10

1回あたりの利益

1回当りの利益は300 ÷ 10 = 30万円 必要となる。
1回あたりの利益は期待値(TE)のことを指します。

目標利益を達成するための勝率と平均利益を求める

期待値の計算式

TE(期待値) = 勝率 × 平均利益 - 負け率 × 平均損失

勝率を仮に50%としたとき、平均損失はユニット単位でトレードして、ロスカットラインを2Nに設定した場合、
投資資金の2%となるため、1000 * 0.2 = 20万円となります。

TE(期待値) = 0.5(50%) × 平均利益 - 0.5(50%) × 20万円
TE(期待値) = 0.5(50%) × 平均利益 - 10万円 = 30万円
上記の式を左に平均利益だけが残るように変形すると
平均利益 = (30万円 + 10万円) / 0.5
= 80万円

平均利益は80万円必要であることがわかる。

リスクリワード(RR)比率 = 平均利益 ÷ 平均損失

リスクリワード(RR)比率 = 80万円 ÷ 20万円 = 4.0
勝率50%でRR比率4を上げるのは難しい。
タートルズ(プロ投資家集団)でも勝率35%〜40%でRR比率は3程度だったそう。

勝率をずらして、達成できそうな平均利益が見つからない場合、立てた目標利益は達成困難という結論に達します。
でも実はもっと低い勝率かつもっと低いRR比率でも年間目標利益を達成できる方法があります。
それはトレード回数を増やすことです。

トレード回数を増やして年間利益を確保する

TEがマイナスでなければ、トレード回数を増やすことで年間利益は大きくなる。

TE × 年間トレード回数 = 年間損益

ただし、単一銘柄でトレード回数を増やすと、利益チャンスが薄い場面でもトレードを仕掛けがちとなり、
TEの低下に繋がってしまうため、トレード銘柄数を増やさないといけない。

勝率、平均利益、トレード回数、トレード銘柄を調整して、自分に合った勝ち方程式を作っていく。

自分のトレードを勝ち方程式に合わせていく

1.期待値が正となるトレード手法を確立する 2.期待値と年間目標利益から必要トレード回数を計算する

必要トレード回数 = 年間目標利益 ÷ 期待値

例) 年間目標利益が600万円の場合、自分の確立したトレード手法の期待値が4万円ならば、
そのトレード手法で年間150回トレードすれば、600万円の利益になる。

トレード回数をやみくもに増やしても勝率やTEが下がったりすることになり、目標達成が難しい場合があります。
こういった試行錯誤の中で、適正な目標利益がわかってくる。
目標利益は多ければ多いほど良いという考え方には、根本的な誤りがあることがわかってくる。

安定的に収益を上げることは簡単なことではない。
しかし、考えながらトレードするのと、考えずにトレードすることは話が違います。

適正な利益目標について、多くのトレーダーは何も考えずにトレードしているのが現実。
そもそも、適正な利益目標の見つけ方も知らない人が大半。
その結果、期待値がマイナスの最初から勝てないことがわかっているトレード手法でいつまでもトレードすることになる。