保有銘柄リスク_2017/09
2017年9月17日時点のリスクについて、確認しておきます。
条件
- 全体で暴落時は、10%下落リスクまで許容。通常時は、5%下落リスクまでを許容。
- 1ユニット株数:全投資資金0.1%下落リスクの株数。端株は四捨五入で単元株とする
- ATR:20日平均、2017/09/11時点
- 1銘柄リスクは上限0.5%下落まで
リスク
銘柄 | 保有株数 | ATR(最大値動き(円)/日) | 1ユニット株数 | 保有ユニット | 上限株数 |
---|---|---|---|---|---|
中本パックス(7811) | 100 | 89 | 100 | 1 | 500 |
すかいらーく(3197) | 200 | 13 | 500 | 0.4 | 2500 |
コメダホールディングス(3543) | 200 | 27 | 300 | 0.7 | 1500 |
京進(4735) | 600 | 22 | 300 | 2 | 1500 |
モブキャスト(3664) | 300 | 49 | 100 | 3 | 500 |
日本ギア工業(6356) | 100 | 14 | 500 | 0.2 | 2500 |
グッドコムアセット(3475) | 200 | 38 | 200 | 1 | 1000 |
合計ユニット | - | - | - | 8.3 | - |
振り返って
全保有銘柄で、直近20日平均の値動きから想定して、全投資資金から最大0.83%の下落リスクがあります。
暴落時は、ATRが2,3倍になるため、これ以上の下落あり。リスクには余裕が必要
暴落時にどの程度のATRの変化があるかの感覚がつかめれば、もう少し精度の高い管理ができると思います。
継続して、リスク管理の精度を上げて行きたいと思います。