お金について楽しく学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金の知識に関して、有益な情報を提供していきます

保有銘柄リスク_2017/09

2017年9月17日時点のリスクについて、確認しておきます。

条件

  • 全体で暴落時は、10%下落リスクまで許容。通常時は、5%下落リスクまでを許容。
  • 1ユニット株数:全投資資金0.1%下落リスクの株数。端株は四捨五入で単元株とする
  • ATR:20日平均、2017/09/11時点
  • 1銘柄リスクは上限0.5%下落まで

リスク

銘柄 保有株数 ATR(最大値動き(円)/日) 1ユニット株数 保有ユニット 上限株数
中本パックス(7811) 100 89 100 1 500
すかいらーく(3197) 200 13 500 0.4 2500
コメダホールディングス(3543) 200 27 300 0.7 1500
京進(4735) 600 22 300 2 1500
モブキャスト(3664) 300 49 100 3 500
日本ギア工業(6356) 100 14 500 0.2 2500
グッドコムアセット(3475) 200 38 200 1 1000
合計ユニット - - - 8.3 -

振り返って

全保有銘柄で、直近20日平均の値動きから想定して、全投資資金から最大0.83%の下落リスクがあります。
暴落時は、ATRが2,3倍になるため、これ以上の下落あり。リスクには余裕が必要
暴落時にどの程度のATRの変化があるかの感覚がつかめれば、もう少し精度の高い管理ができると思います。

継続して、リスク管理の精度を上げて行きたいと思います。