トレードルールの検討(2017/09)
以下でトレードルールの見直しを行ったが、実際の取引で曖昧な部分や迷う部分があり、再度検討してみます。
日本株 取引ルールを見直す 2017/08
2017/09/16時点
1.資金管理
1.1 投資金額(全体)
日経平均PER13.75(割高)の現状を踏まえて、暴落時以外は、全体投資金額は50%までとする。
日経平均PERチャート
| 市況 | 投資金額割合 |
|---|---|
| 通常 | 30%〜50% |
| 暴落前から-5% | 〜50% |
| 暴落前から-10% | 〜60% |
| 暴落前から-20% | 〜70% |
| 暴落前から-30% | 〜80% |
| 暴落前から-50% | 〜100% |
※ 暴落前からの割合は、日経平均の暴落割合とします。
1.2 許容リスク
1.2.1 全体
- 暴落時以外：投資金額の最大5%までのリスク(1日あたり)を許容。
- 投資金額の0.1%のリスクを1ユニット(リスク管理の単位)とすると最大50ユニットまで
- 1ユニット株数は直近20日のATR(最大値動き)を元に算出(投資金額 ÷ ATR)
- 暴落時：最大10%まで許容。暴落の基準は、日経平均-3%/日
1.2.2 個別
- 暴落時以外：最大5ユニット(0.5%の下落リスク)
- 暴落時：最大10ユニット(1%の下落リスク)
- 低リスク銘柄の場合、最大リスクを取ると資金が尽きる。全投資金額の30%まで
2. 売買方針
2.1 買い
下記は参考値、直近の株価変動を見て、柔軟に対応する。
新規購入
- PER × PBR = 22.5倍以下。理想は10倍以下
- 高値圏は配当3%以上、暴落後は4%以上
- 監視銘柄の購入基準は、配当3％以上、優待銘柄は直近半年の安値付近
買い増し
- 2ATR以上の値下がりでナンピンを検討。1日あたり最大50円動く銘柄なら、100円動いたら、検討。
- 通常5ユニット、暴落時10ユニットまで
- 少なくとも3回に分ける。1ユニットが15単元なら、5単元ずつ。
2.2 売り
- 業績悪化、株価が割高圏に到達した。値上がり一服などで売却。
- 市場悪化の場合は、ロスカットは基本的にしないで塩漬け。値上がるまで1年でも保有する。
