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お金と健康について学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金、健康の知識に関して、有益な情報を提供していきます

利益を積み増す増し玉のルール

増し玉のルールとは、買いエントリーした銘柄を再度、新規で買いエントリーするためのルールを指します。

買って高くなったら、利益確定。下がったら損切りに限定すると、 トータルで大きな利益を上げることが難しくなる。 よってチャンスに応じて、ポジションを増やしていくことは重要。

タートルズ増し玉のルール

増し玉のルール

エントリー後、思惑通りに価格が動いたら、1/2N動くたびに1ユニット追加する
N = ATR(1日の最大値動き)

下記のルール内で追加していく。

銘柄分散のルール

- 同一銘柄は4ユニットまで
- 相関関係の高い銘柄は6ユニットまで
- 相関関係のある銘柄は10ユニットまで
- 買いなら買いで12ユニットまで

同一銘柄は4ユニットまでしか建玉できないため、、増し玉は3回が限界となる。

タートルズ流の増やし玉例 ATR(1日の最大値動き)=20円の場合

  1. 100円で1ユニット買いエントリー
  2. 110円で1ユニット増し玉、合計2ユニット、買い平均 105円
  3. 120円で1ユニット増し玉、合計3ユニット、買い平均 110円
  4. 130円で1ユニット増し玉、合計4ユニット、買い平均 115円

[4の時点]
利益: 60円 = 130 * 4 - 115 * 4
リスク: 総資産の8% = 4ユニットに対して2Nのロスカットラインを設定するため = 4 * 2

増し玉トレイリングストップ

増し玉する度にリスクが上がって行くため、
増し玉トレイリングストップをワンセットにすることでリスクを減らす。
価格上昇後の急落で利益を逃さないためのトレイリングストップ - お金と健康について学び、豊かな人生を送る

増し玉のルール ※トレイリングストップ

- 増し玉の度にロスカットラインを最終エントリー価格から2N(2ATR)の値位置へ切り上げる
- このロスカットラインは同一銘柄すべてのユニットに対して適用する

タートルズ流の増し玉トレイリングストップ ATR=20円の場合

  1. 100円で1ユニット買いエントリー、ロスカットラインは60円(100 - 40(2N))
  2. 110円で1ユニット増し玉ロスカットラインはすべてのユニットで70円(60 + 10(1/2N))
  3. 120円で1ユニット増し玉ロスカットラインはすべてのユニットで80円(70 + 10(1/2N))
  4. 130円で1ユニット増し玉ロスカットラインはすべてのユニットで90円(80 + 10(1/2N))

買い値平均は115円

初回のロスカットラインの設定は買いエントリーの"-2N"へ設定
増し玉トレイリングストップ時のロスカットラインの変更は+1/2N(最初に設定した2N の位置に戻す)

タートルズ流の増し玉で4ユニットになった時のリスク ATR=20円の場合

上記の4のトレイリングストップを実施した時点で、すべてのユニットはロスカットラインを90円とした。

  1. 100円で1ユニット買いエントリー、ロスカットラインは90円、リスク0.5N(100-90/20=0.5)
  2. 110円で1ユニット増し玉ロスカットラインは90円、リスク1N(110-90/20=1)
  3. 120円で1ユニット増し玉ロスカットラインは90円、リスク1.5N(120-90/20=1.5)
  4. 130円で1ユニット増し玉ロスカットラインは90円、リスク2N(130-90/20=2)

合計リスク=0.5N + 1N + 1.5N + 2N = 5N。総資産の5%のリスク

このようにトレイリングストップを平行して行うことで、本来8%のリスクを追うところを 5%のリスクで済んでいます。

タートルズ増し玉のルール 応用編

1/2Nの追加ルールを超えた価格で約定する場合があります。
例えば、ATR20円の銘柄を100円で買いエントリーして、110円で1回めの増し玉を行う予定が、 115円で約定してしまった場合、ロスカットラインと次の増し玉は何円としたらよいでしょうか。

その場合は、約定した価格を基準とする。
上記の例では、ロスカットラインを75円(115 - 40(2N))、次の増し玉は125円(115 + 10(1/2N))とする。

参考にした本

トレーダーズバイブル