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お金と健康について学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金、健康の知識に関して、有益な情報を提供していきます

価格上昇後の急落で利益を逃さないためのトレイリングストップ

トレイル(trail)とは英語で、「跡を追う」という意味です。 価格の上昇に合わせて、ロスカットラインを引き上げていく方法がトレイリングストップです。

通常のロスカットライン

100円で買ってロスカットラインを98円に設定したとします。 その後、順調に120円まで価格が上がったものの、急落して、ロスカットラインに到達して トレードは損のまま終了。 せっかくの利益を逃してしまっています。

トレイリングストップによるロスカットライン

100円で買ってロスカットラインを98円に設定、その後102円まで上昇したら、 ロスカットラインも100円まで引き上げます。 同様に104円になったら、ロスカットラインを102円と順次引き上げていきます。

価格はどこかで天井となり、ロスカットラインを割りますが、利益はしっかり確保できる。 これがトレイリングストップのメリットです。

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※セントラル短資FXのトレール説明 (図を引用)

トレイリングストップのやり方

  • 価格の上昇分だけ自動的にロスカットラインを引き上げる方法
  • 節目となる価格毎に引き上げる方法。例えば10円あがったら、10円ロスカットラインを引き上げるなど。

上昇分だけ引き上げるのがお勧め。。

トレイリングストップの問題点と解決方法

問題点

ロスカットラインを価格上昇に合わせて、上げていった場合、利益は確定できるが、大きな利益を取り逃がしてしまう。

解決方法

上記2つ目をトレーダーズバイブルの著者は使っている。
現在の価格から離れていくため、多少の押し目があっても手仕舞いとならないようになる。

実践編

値幅の指定基準

トレイリングストップの値幅の指定は、その銘柄のATR(最大値動き)を基準に決めると良い。
2ATR〜3ATR動いたら、逆向きのトレンドとして、認識し、決済する。
値幅は、自分が許容できる範囲で調整する必要がある。

各証券会社でのトレイリングストップ

カブドットコム証券

株価が上昇している間は、利益をより多く出したいため、逆指値を切り上げたい。

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基本的な機能
高値 - 10となったら、成行売り注文が自動発注される。注文に指値は使えない。
当日、高値 - 10とならなければ、翌日に持ち越される。

その他の留意点
- 翌日の始値が前日の高値を更新していたら、始値が高値となる。更新なしの場合は、高値はそのまま。
- 場が開いていない間の注文は前日高値を基準として、注文がなされる。
- 指定価格の訂正は不可。訂正したい場合は、取り消し後に再注文する必要がある。

参考にした本

トレーダーズバイブル