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お金と健康について学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金、健康の知識に関して、有益な情報を提供していきます

勝ちトレードへ導く、リスクリワード比率とは?

勝ちトレードルールを判断するための指標として、トレードエッジについて学びました。
勝ちトレードへ導く、トレードエッジとは? - お金と健康について学び、豊かな人生を送る

これに加えて、もう一つ大事な知識があります。
それは、勝率との関係でどういう状態であれば、勝てる状態かを教えてくれる、「リスクリワード(RR)比率」です。
勝率だけでは勝ちトレードかは判断できないので、プラスαで判断するための知識となります。

1. リスクリワード(RR)比率の計算方法

RR比率 = 平均利益 ÷ 平均損失

平均利益:全トレード中の合計収益額を勝ちトレード回数で割った額
平均損失:全トレード中の合計損失額を負けトレード回数で割った額

勝率とRR比率

勝率 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
その勝率で勝つためのRR比率 9.00 4.00 2.33 1.50 1.00 0.67 0.43 0.25 0.11

上記は勝率10%でもRR比率が9以上あれば勝てる、勝率90%でもRR比率が0.11未満ならば負ける ということを意味しています。

2. RR比率の意味

トレードで勝つためには損小利大にする必要があります。 トレード初心者は勝率を意識するあまり、わずかな利益で利確を行い、 ポジションを取った後に思惑を外れた値動きになっても含み損がでるといつまでも損切りをせずに 我慢しているうちに大きな含み損を抱えてしまうケースが多いそうです。

RR比率は損小利大ができているかを示す数値。
これを意識することで本当の意味で勝ちトレードとなっているかを把握することが出来る。

2.1 RR比率の目安

勝ち組トレーダー:勝率40%、RR比率3.00 (勝ちに必要なRR比率は1.5)
初心者トレーダー:勝率60%、RR比率0.33 (勝ちに必要なRR比率は0.67)

RR比率が0.33とは平均損失が平均利益の3倍以上になっている状態。
10万、10万と勝っても次に30万負けとなってしまう状態なので、RR比率が70%でも勝てないことになる。

勝率60%ならば、10万、10万と勝って、15万負けぐらいで勝てる状態となります。

2.2 負けトレードを勝ちトレードに転換する

負けトレードとなってしまっている方が、RR比率を使うには自分の今の勝率と平均利益より平均損失を算出し、 許容できる損失を割り出すことが必要です。

上記、初心者トレーダーの場合で考えると下記となります。

勝率:60%
勝つためのRR比率:0.67 上記記載の「勝率とRR比率」を参照
平均利益:10万(仮定)
平均損失:10 ÷ 0.67 = 約14.9

損失が15万を超える前に損切りすれば、今の勝率と平均利益においては勝ちトレードに転換できるようになります。

3. RR比率と勝率の関係

勝つためのRR比率と勝率の関係

RR比率 > (1- 勝率) ÷ 勝率

具体的に計算してみると

勝率:40%
(1- 勝率):60%
勝つためのRR比率 > 60% ÷ 40% = 1.5

勝率40%の場合はRR比率が1.5より大きければ勝てる。

計算式は丸暗記しても本質は理解できない。式を導いた根拠を理解する。

3. 勝つためのRR比率と勝率の関係の導き方

TE(トレードエッジ)= 勝率×平均利益 - 負け率×平均損失
※TEがプラスだと勝ちトレード。

式を変形していく。懐かしい、数学のお時間ですwww

勝率×平均利益 - 負け率×平均損失 > 0
勝率×平均利益 > 負け率×平均損失
勝率×平均利益÷平均損失 > 負け率
平均利益÷平均損失 > 負け率÷勝率 = (1- 勝率)÷勝率

平均利益÷平均損失はRR比率を意味する。よって、下記の式が導かれる。

RR比率 > (1 - 勝率)÷勝率

勝率35%のときにトレードで勝つために確保すべきRR比率は

RR比率 > (1 - 0.35) ÷ 0.35 = 1.857・・・

4. まとめ

  • 勝ちトレードかを判断するための基準として「リスクリワード(RR)比率」がある。
  • RR比率は勝率に対する数値で表され、その数値を超えると勝ちトレードとなる。
  • RR比率は平均利益÷平均損失で算出可能
  • RR比率と勝率の関係は「RR比率 > (1 - 勝率) ÷ 勝率」となり、勝率より、RR比率を算出可能できる。