勝ちトレードへ導く、トレードエッジとは?
始めたばかりのトレーダーは、勝率にこだわりがちで、勝率は80%だけれども 小勝ち、大負けを繰り返して、結局負けているという人が多いそうです。
そこから脱却するためには、自分のトータル損益を把握することが重要になります。
その一歩として、自分のトレード方法を続けていくとどのような成果を得られるのかを 教えてくれるトレードエッジ(期待値)を知る必要があります。
1. トレードエッジ(期待値)の計算方法
TE(トレードエッジ) = 勝率×平均利益 - 負け率×平均損失
勝率:勝ちトレード回数を全トレード回数で割った数値
負け率:1 - 勝率
平均利益:全トレード中の合計収益額を勝ちトレード回数で割った額
平均損失:全トレード中の合計損失額を負けトレード回数で割った額
1.1 具体的な例で計算してみる
トレード状況
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
+10 | -40 | +100 | -20 | +40 |
勝率:3 ÷ 5 = 0.6 負け率:1 - 0.6 = 0.4 平均利益 = (10 + 100 + 40) ÷ 3 = 50万 平均損失 = (40 + 20) ÷ 2 = 30万 TE(トレードエッジ) = 0.6 * 50万 - 0.4 * 30万 = 18万
今後取引を続けていくと18万の利益を上げて行けるというトレードエッジ(期待値)が計算できます。
トレードエッジがプラスならば、勝利の方程式(トレードルール)を作れていることになる。
ただし、大数の法則に則るため、ある程度のトレード回数をこなさなければ、適切な答えは得られないことに注意する。
1.2 具体的な例で計算してみる(勝率プラスでも負けるパターン)
トレード状況
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
---|---|---|---|---|
+30 | -60 | +30 | -60 | +30 |
勝率:3 ÷ 5 = 0.6 負け率:1 - 0.6 = 0.4 平均利益 = (30 + 30 + 30) ÷ 3 = 10万 平均損失 = (60 + 60) ÷ 2 = 30万 TE(トレードエッジ) = 0.6 * 10万 - 0.4 * 30万 = -6万
今後取引を続けていくと6万の損失になるトレードエッジ(期待値)。
勝率だけでは勝てないことをトレードエッジを計算することで理解できます。
2 まとめ
- 勝率だけでは勝ちトレードかは判断できない。
- トレードエッジ(期待)は勝ちトレードを判断するための一つの基準
- トレードエッジを改善していく、トレードルール作りが大事。