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お金と健康について学び、豊かな人生を送る

大事だけど軽視しがちなお金、健康の知識に関して、有益な情報を提供していきます

勝ちトレードへ導く、トレードエッジとは?

始めたばかりのトレーダーは、勝率にこだわりがちで、勝率は80%だけれども 小勝ち、大負けを繰り返して、結局負けているという人が多いそうです。

そこから脱却するためには、自分のトータル損益を把握することが重要になります。

その一歩として、自分のトレード方法を続けていくとどのような成果を得られるのかを 教えてくれるトレードエッジ(期待値)を知る必要があります。

1. トレードエッジ(期待値)の計算方法

TE(トレードエッジ) = 勝率×平均利益 - 負け率×平均損失

勝率:勝ちトレード回数を全トレード回数で割った数値
負け率:1 - 勝率
平均利益:全トレード中の合計収益額を勝ちトレード回数で割った額
平均損失:全トレード中の合計損失額を負けトレード回数で割った額

1.1 具体的な例で計算してみる

トレード状況

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
+10 -40 +100 -20 +40
勝率:3 ÷ 5 = 0.6
負け率:1 - 0.6 = 0.4
平均利益 = (10 +  100 + 40) ÷ 3 = 50万
平均損失 = (40 + 20) ÷ 2 = 30万

TE(トレードエッジ)  = 0.6 * 50万 - 0.4 * 30万 = 18万

今後取引を続けていくと18万の利益を上げて行けるというトレードエッジ(期待値)が計算できます。

トレードエッジがプラスならば、勝利の方程式(トレードルール)を作れていることになる。

ただし、大数の法則に則るため、ある程度のトレード回数をこなさなければ、適切な答えは得られないことに注意する。

1.2 具体的な例で計算してみる(勝率プラスでも負けるパターン)

トレード状況

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目
+30 -60 +30 -60 +30
勝率:3 ÷ 5 = 0.6
負け率:1 - 0.6 = 0.4
平均利益 = (30 +  30 + 30) ÷ 3 = 10万
平均損失 = (60 + 60) ÷ 2 = 30万

TE(トレードエッジ)  = 0.6 * 10万 - 0.4 * 30万 = -6万

今後取引を続けていくと6万の損失になるトレードエッジ(期待値)。
勝率だけでは勝てないことをトレードエッジを計算することで理解できます。

2 まとめ

  • 勝率だけでは勝ちトレードかは判断できない。
  • トレードエッジ(期待)は勝ちトレードを判断するための一つの基準
  • トレードエッジを改善していく、トレードルール作りが大事。